Сравнение HOBEX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBEX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 0.64% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBEX и GPARX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
HOBEX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
HOBEX
GPARX
Сравнение HOBEX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBEX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.73 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.43 | 2.29 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.38 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 2.44 | +5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 11.20 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.73 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.54 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HOBEX и GPARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и GPARX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.54% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и GPARX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -15.56% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -4.68% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -15.56% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.88% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.40% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.02% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и GPARX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBEX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.14% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 6.13% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 6.57% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 4.94% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.23% | +1.54% |