Сравнение HNSS.L с VOO
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 18.51%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.64%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 88.21%
- 1 год
- 173.28%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 84.37% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.64% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -1.49% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HNSS.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
HNSS.L
VOO
Сравнение HNSS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 3.45 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.03 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и VOO
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -26.09% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -7.66% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -21.93% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -1.89% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -3.29% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.03% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и VOO
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 3.95% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 8.66% | +17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 11.70% | +42.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 15.82% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 18.12% | +20.17% |
Сравнение комиссий HNSS.L и VOO
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и VOO
HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while VOO is S&P 500. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор