PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNSC.L с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - HNSC.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor while SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSC.L returned 62.69%/yr vs 58.39%/yr for SMH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 92.27%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 58.19%.

HNSC.L

1 день
-3.06%
1 месяц
15.91%
С начала года
92.27%
6 месяцев
91.99%
1 год
187.08%
3 года*
62.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNSC.L и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		92.27%55.83%17.71%50.92%-18.53%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-24.81%

Correlation

The correlation between HNSC.L and SMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.55

Over the past year, HNSC.L and SMH have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HNSS.LHNSC.L с SMGB.LHNSC.L с SMH3.LHNSC.L с HSTE.LHNSC.L с HSPX.LHNSC.L с HSTC.L
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

HNSC.L vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
4.00

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
4.12

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.69

8.58

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.66

32.42

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 5.71, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

4.00

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.32

+1.29

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и SMH

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNSC.LSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-84.96%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.93%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-35.74%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-10.69%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-41.08%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.94%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и SMH

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 14.26% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNSC.LSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

14.88%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

26.35%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

32.03%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

35.24%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

32.70%

+5.04%

Сравнение комиссий HNSC.L и SMH

И HNSC.L, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и SMH

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

HNSC.L and SMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSC.L and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNSC.L и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор