PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HNSC.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
14.02%56.48%17.97%69.39%-27.65%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNSC.L показывает доходность 14.72%, а HNSS.L немного ниже – 14.02%.


HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
10 лет*

HNSS.L

1 день
6.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
32.75%
1 год
101.89%
3 года*
40.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий HNSC.L и HNSS.L

И HNSC.L, и HNSS.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

HNSC.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HNSC.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.54

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

6.45

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

23.98

+0.39

HNSC.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNSS.L равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HNSC.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.22

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HNSS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HNSS.L

Ни HNSC.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HNSS.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HNSC.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-36.83%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-14.21%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.68%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.88%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HNSS.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеют волатильность 11.66% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HNSC.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

11.25%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

23.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

33.41%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

31.28%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

31.28%

+5.86%