PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HSTE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L).

HNSC.L и HSTE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HSTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-14.40%24.57%19.70%-8.44%-25.35%

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -14.40%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTE.L

1 день
1.43%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-26.60%
1 год
-12.26%
3 года*
3.87%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMWD.L
Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с VOOHSTE.L с ^HSIHSTE.L с BRK-B

Сравнение комиссий HNSC.L и HSTE.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.

HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

Доходность на риск

HNSC.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHSTE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

-0.42

+3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

-0.41

+3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

-0.38

+7.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

-0.89

+25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHSTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

-0.42

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.24

+1.28

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HSTE.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HSTE.L

Ни HNSC.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HSTE.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HSTE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-74.82%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-29.99%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-55.99%

+46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-52.73%

+42.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

12.93%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HSTE.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.82%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

18.73%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

28.94%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

39.12%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

39.19%

-2.05%