PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HNSC.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HSTC.L


2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-14.47%24.93%19.35%-8.81%-25.28%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -14.47%.


HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
10 лет*

HSTC.L

1 день
1.43%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-26.74%
1 год
-12.44%
3 года*
3.93%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Сравнение комиссий HNSC.L и HSTC.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.


Доходность на риск

HNSC.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HNSC.LHSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

-0.42

+3.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

-0.40

+3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

-0.40

+7.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

-0.91

+25.28

HNSC.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HNSC.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

-0.42

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.24

+1.27

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HSTC.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HSTC.L

Ни HNSC.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HSTC.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HSTC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HNSC.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-69.93%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-29.27%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-54.29%

+45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-49.96%

+40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

13.03%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HSTC.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HNSC.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.77%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

18.74%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

29.47%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

39.52%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

39.54%

-2.40%