PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).

HNSC.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-4.42%17.61%25.19%26.27%-13.74%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью -4.42%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
17.00%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HMWO.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Сравнение комиссий HNSC.L и HSPX.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.08

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.56

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.53

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

11.02

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HSPX.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.08

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HSPX.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HSPX.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.94%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HSPX.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-25.43%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-7.16%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-4.49%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.47%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.99%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HSPX.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.27%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.69%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

15.74%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

15.59%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

16.02%

+21.12%