PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

HNSC.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HMUD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.31%13.89%25.06%27.46%-15.13%

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.31%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
2.22%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.97%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HNSS.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HMWO.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK

Сравнение комиссий HNSC.L и HMUD.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMUD.L в 0.30%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.99

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.48

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

1.73

+5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

7.62

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.99

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.19

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HMUD.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HMUD.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HMUD.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-34.30%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.44%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.53%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.09%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.02%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HMUD.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.65%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.24%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

16.13%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

16.12%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

16.32%

+20.82%