PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

HNSC.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HMWD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-2.53%21.06%19.13%24.63%-14.01%

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью -2.53%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
2.77%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
20.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
10.56%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.LHNSC.L с H50E.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий HNSC.L и HMWD.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.28

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.83

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.14

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

9.44

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HMWD.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.28

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HMWD.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HMWD.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HMWD.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-34.03%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.18%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.25%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.61%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.11%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HMWD.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.27%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.86%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

15.78%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

15.53%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

15.80%

+21.34%