PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HPRO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L).

HNSC.L и HPRO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HPRO.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		1.68%11.46%-0.29%10.31%-19.33%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 1.68%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
1.55%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
10.09%
3 года*
7.85%
5 лет*
2.11%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HNSS.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HMWO.LHNSC.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с IWDP.AS

Сравнение комиссий HNSC.L и HPRO.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHPRO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.68

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.00

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

0.93

+5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

3.49

+20.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.68

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.29

+0.74

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HPRO.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HPRO.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		3.14%3.24%3.34%3.43%3.46%2.25%3.06%3.05%3.22%3.04%2.84%2.64%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HPRO.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HPRO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-35.45%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-9.91%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.94%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.85%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.55%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HPRO.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.84%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.52%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

14.75%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

16.09%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

17.04%

+20.10%