PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HMWO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

HNSC.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HMWO.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-2.80%21.13%19.15%24.02%-13.72%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -2.80%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWO.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.24%
1 год
19.16%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMEF.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HMWD.LHNSC.L с HPRO.L
Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L

Сравнение комиссий HNSC.L и HMWO.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HNSC.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHMWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.21

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.73

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.74

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

12.16

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.21

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.67

+0.36

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HMWO.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HMWO.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.27%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HMWO.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-25.48%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-6.55%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-3.40%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.55%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.66%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HMWO.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.79%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

8.87%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

15.81%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

15.31%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

15.65%

+21.49%