PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNSC.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

HNSC.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNSC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNSC.L и HMEF.L

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		14.72%55.83%17.71%50.92%-18.53%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		4.98%33.95%7.26%7.85%-18.87%
Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNSC.L показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%.

HNSC.L

1 день
6.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
14.72%
6 месяцев
33.08%
1 год
102.53%
3 года*
40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
3.92%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.98%
6 месяцев
8.81%
1 год
34.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с HNSS.LHNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HMUD.LHNSC.L с HPRO.LHNSC.L с HSTC.LHNSC.L с H50E.LHNSC.L с HMWD.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий HNSC.L и HMEF.L

HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

HNSC.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.82

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.37

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.74

2.64

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.37

9.93

+14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.82

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.24

+0.80

Корреляция

Корреляция между HNSC.L и HMEF.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и HMEF.L

HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и HMEF.L

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSC.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-31.72%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-11.07%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.68%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.09%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.12%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и HMEF.L

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSC.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.18%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

13.89%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

18.90%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

18.16%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

19.14%

+18.00%