PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с VENAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HNRIX returned 21.33%/yr vs 20.35%/yr for VENAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HNRIX charges 1.92%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 28.63%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.20%.

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

VENAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
32.20%
6 месяцев
28.76%
1 год
48.27%
3 года*
17.95%
5 лет*
20.35%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.20%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-16.65%

Correlation

The correlation between HNRIX and VENAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between HNRIX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

HNRIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.25

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.88

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

11.41

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и VENAX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-74.42%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.79%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.44%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.59%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-6.47%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-19.98%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.01%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и VENAX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.93%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

16.30%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

20.40%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

26.44%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

30.24%

+4.55%

Сравнение комиссий HNRIX и VENAX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и VENAX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VENAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.37%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HNRIX and VENAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VENAX has higher volatility (7.93%) compared to HNRIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs VENAX's -74.42%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор