PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с GASFXHNRIX с HFLGXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с FSENX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий HNRIX и VENAX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HNRIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.05

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.86

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между HNRIX и VENAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и VENAX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и VENAX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-74.42%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-19.04%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.59%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.23%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-20.09%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.65%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и VENAX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.98%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.84%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

24.98%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

26.55%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

30.17%

+4.89%