PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с HFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и HFCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -1.28%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с GASFXHNRIX с HBFBXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с FSENX
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HBFBXHFCSX с HFLGXHFCSX с HTECXHFCSX с WWNPXHFCSX с CTIGXHFCSX с GASFX

Сравнение комиссий HNRIX и HFCSX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HFCSX в 1.49%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.65

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.61

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

3.97

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HFCSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между HNRIX и HFCSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HFCSX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HFCSX в 49.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HFCSX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-59.41%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-19.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-33.13%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-12.83%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-9.86%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.05%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HFCSX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 4.47%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.69%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

22.03%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

30.58%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

22.31%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

22.32%

+12.74%