PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с HMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-13.37%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с GASFXHNRIX с HFLGXHNRIX с HFCSXHNRIX с FSENXHNRIX с PGJZX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HNRIX и HMSIX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HMSIX в 1.51%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.36

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.58

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.46

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

0.77

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.36

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между HNRIX и HMSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HMSIX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HMSIX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HMSIX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-68.43%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-15.22%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-21.17%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.18%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-12.46%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

9.07%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HMSIX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.05%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.23%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

19.25%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

20.27%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

29.62%

+5.44%