PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с HBFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и HBFBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 3.41%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с GASFXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с FSENX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIXHBFBX с AAAAX

Сравнение комиссий HNRIX и HBFBX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHBFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.77

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.40

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBFBX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHBFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между HNRIX и HBFBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HBFBX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HBFBX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HBFBX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HBFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-41.61%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-4.78%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-10.22%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-4.07%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

1.45%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HBFBX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.39%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

4.21%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

6.91%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

7.24%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

8.13%

+26.93%