PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и SDRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий HNDRX и SDRIX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.35

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между HNDRX и SDRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и SDRIX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и SDRIX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, примерно равная максимальной просадке SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-20.69%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.34%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-17.67%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.82%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.59%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и SDRIX

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.47%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.82%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

8.74%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

9.60%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

9.67%

+0.90%