PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и PPFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий HNDRX и PPFIX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.00

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.50

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.96

-1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.14

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

21.67

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.57

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Корреляция

Корреляция между HNDRX и PPFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и PPFIX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и PPFIX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-15.64%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-2.77%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-4.49%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.07%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.37%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.27%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и PPFIX

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.31%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

0.67%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

3.58%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

3.87%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

7.18%

+3.39%