Сравнение HNDRX с JHQDX

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HNDRX и JHQDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JHQDX в 0.51%

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и JHQDX.

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.