PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и EIVPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Сравнение комиссий HNDRX и EIVPX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

10.84

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между HNDRX и EIVPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и EIVPX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и EIVPX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-26.67%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-9.11%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-14.07%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.11%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.51%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и EIVPX

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.57%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.64%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

9.84%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

11.90%

-1.33%