Сравнение HNDL с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
HNDL и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDL и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 7.95% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и NTSE
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
HNDL vs. NTSE — Ранг доходности на риск
HNDL
NTSE
Сравнение HNDL c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.64 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 10.21 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и NTSE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и NTSE
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и NTSE
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -42.84% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -14.20% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -10.58% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -20.34% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.66% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и NTSE
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.53%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 9.82% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 15.30% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 20.34% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.75% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 18.75% | -7.95% |