Сравнение HNASX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции HNASX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.45% против 21.51% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и VGT
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
HNASX vs. VGT — Ранг доходности на риск
HNASX
VGT
Сравнение HNASX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.88 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.77 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.10 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и VGT
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и VGT
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -54.63% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -16.40% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -35.07% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -35.07% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -11.66% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -8.00% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и VGT
Текущая волатильность для Homestead Growth Fund (HNASX) составляет 7.42%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что HNASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.03% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 16.35% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 27.27% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 25.06% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.48% | -2.71% |