Сравнение HNASX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.45% против 11.71% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и PROVX
HNASX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
HNASX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
HNASX
PROVX
Сравнение HNASX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.81 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и PROVX
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и PROVX
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -57.65% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.54% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -27.48% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -27.48% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -10.07% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -13.23% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.29% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и PROVX
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.20% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 8.81% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 14.60% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.59% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.12% | +5.65% |