PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HNASX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%35.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HNASX и FSPGX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HNASX
Homestead Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HNASX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.84

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.17

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.02

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Корреляция

Корреляция между HNASX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и FSPGX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и FSPGX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-32.66%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-16.17%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-32.66%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-13.03%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-6.43%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и FSPGX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.71%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.37%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

21.52%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.66%

+0.11%