Сравнение HNACX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
HNACX управляется Harbor. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HNACX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNACX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNACX и SWPPX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
HNACX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
HNACX
SWPPX
Сравнение HNACX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNACX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.29 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNACX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HNACX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и SWPPX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок HNACX и SWPPX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNACX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -55.06% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -12.10% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -24.51% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -6.26% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.00% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.52% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и SWPPX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNACX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.36% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.55% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.32% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 16.94% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 18.21% | +6.81% |