PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNACX с HACAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds from Harbor. Over the past 5 years, HNACX returned 14.57%/yr vs 14.49%/yr for HACAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HNACX charges 0.57%/yr vs 0.71%/yr for HACAX.

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNACX показывает доходность 8.10%, а HACAX немного ниже – 8.06%.

HNACX

1 день
-1.39%
1 месяц
5.76%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.78%
1 год
19.21%
3 года*
28.39%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

HACAX

1 день
-1.39%
1 месяц
5.75%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.73%
1 год
19.11%
3 года*
28.31%
5 лет*
14.49%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNACX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		8.10%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		8.06%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%35.24%

Correlation

The correlation between HNACX and HACAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between HNACX and HACAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VOOHNACX с SPYHNACX с VFIAXHNACX с VUGHNACX с VFAIX
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE

Доходность на риск

HNACX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXHACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.20

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

3.46

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.61

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HACAX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNACXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-63.05%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-17.96%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-27.37%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-43.52%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.07%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.22%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 4.19% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNACXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.45%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.41%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

25.82%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

24.37%

+0.51%

Сравнение комиссий HNACX и HACAX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HACAX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что сопоставимо с доходностью HACAX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.41%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		10.35%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HNACX and HACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACAX has higher volatility (4.20%) compared to HNACX (4.19%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs HACAX's -63.05%.

HNACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNACX и HACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор