Сравнение HMY с NRG
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. HMY operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, HMY returned 17.69%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -18.77%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции HMY уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.69% против 26.90% соответственно.
HMY
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 55.21%
- 5 лет*
- 29.67%
- 10 лет*
- 17.69%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам HMY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -18.77% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between HMY and NRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.16 |
The correlation between HMY and NRG shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMY:
$9.49B
NRG:
$26.10B
HMY:
ZAR 41.64
NRG:
$1.21
HMY:
0.36
NRG:
103.60
HMY:
0.00
NRG:
1.56
HMY:
0.06
NRG:
0.76
HMY:
0.18
NRG:
6.18
HMY:
ZAR 150.28B
NRG:
$32.38B
HMY:
ZAR 57.55B
NRG:
$4.69B
HMY:
ZAR 55.56B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. NRG — Ранг доходности на риск
HMY
NRG
Сравнение HMY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.47 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.16 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMY и NRG
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -79.41% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -34.24% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -34.24% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | -34.24% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | -48.76% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -31.61% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -27.99% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 13.73% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и NRG
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 15.26% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.63% | 35.10% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 44.88% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.53% | 40.03% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.20% | 39.16% | +22.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и NRG
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.53% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и NRG
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and NRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (21.33%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs NRG's -79.41%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор