Сравнение HMXIX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HMXIX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.29% соответственно.
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и HRSTX
И HMXIX, и HRSTX имеют комиссию равную 1.99%.
Доходность на риск
HMXIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
HMXIX
HRSTX
Сравнение HMXIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 7.17 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.12 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и HRSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и HRSTX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и HRSTX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -69.69% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.42% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -2.42% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -15.82% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -0.87% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -27.86% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.32% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и HRSTX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.52% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 2.60% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 2.68% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 97.90% | -87.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 69.54% | -58.95% |