Сравнение HMVYX с FSLSX
HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HMVYX returned 9.78%/yr vs 11.44%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMVYX charges 0.88%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности HMVYX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMVYX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции HMVYX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.44% соответственно.
HMVYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.78%
FSLSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам HMVYX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 12.10% | 4.58% | 10.25% | 16.17% | -7.77% | 28.41% | 0.51% | 33.72% | -14.61% | 13.37% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between HMVYX and FSLSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.94 |
The correlation between HMVYX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMVYX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
HMVYX
FSLSX
Сравнение HMVYX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMVYX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.09 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 10.09 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMVYX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HMVYX и FSLSX
Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMVYX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -69.87% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.79% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -26.81% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -26.81% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.47% | -47.98% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.28% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.99% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMVYX и FSLSX
Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMVYX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.09% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 14.49% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 18.77% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.50% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.92% | -1.28% |
Сравнение комиссий HMVYX и FSLSX
HMVYX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMVYX и FSLSX
Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
HMVYX Hartford MidCap Value Fund | 3.83% | 4.30% | 11.36% | 6.44% | 10.05% | 6.82% | 0.57% | 5.05% | 12.94% | 2.53% | 7.04% | 8.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HMVYX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HMVYX has higher volatility (4.36%) compared to FSLSX (4.09%). In terms of maximum drawdown, HMVYX dropped -62.75% vs FSLSX's -69.87%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMVYX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор