PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMVYX с HMDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMVYX с HMDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford MidCap Fund (HMDYX).

HMVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HMVYX и HMDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford MidCap Fund (HMDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMVYX и HMDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		2.95%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		-5.56%-0.48%6.17%14.70%-24.01%9.89%25.10%38.80%-7.56%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, HMVYX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у HMDYX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции HMVYX превзошли акции HMDYX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.76% соответственно.

HMVYX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.95%
6 месяцев
4.62%
1 год
11.66%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.18%

HMDYX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-9.28%
1 год
2.79%
3 года*
2.52%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

The Hartford MidCap Fund

Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с SMVTXHMVYX с FASOXHMVYX с RSVAXHMVYX с FIMVXHMVYX с VVOIXHMVYX с AMDVXHMVYX с HGOIX
Часто сравнивают с HMDYX:
HMDYX с IMIDXHMDYX с HGOYXHMDYX с NEEGXHMDYX с BARIXHMDYX с LSHAXHMDYX с CTIGXHMDYX с HBLYX

Сравнение комиссий HMVYX и HMDYX

HMVYX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HMDYX в 0.79%.

HMVYX
Hartford MidCap Value Fund
HMDYX
The Hartford MidCap Fund

Доходность на риск

HMVYX vs. HMDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMDYX
Ранг доходности на риск HMDYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMDYX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMDYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMDYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMDYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMDYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMVYX c HMDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford MidCap Fund (HMDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMVYXHMDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.15

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.23

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

0.68

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMVYX vs. HMDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMVYX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HMDYX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMVYX и HMDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMVYXHMDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между HMVYX и HMDYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMVYX и HMDYX

Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HMDYX в 19.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		4.17%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%
HMDYX
The Hartford MidCap Fund		19.67%18.58%4.80%1.73%7.40%10.29%9.17%8.60%11.42%3.95%2.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок HMVYX и HMDYX

Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HMDYX в -50.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и HMDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMVYXHMDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-50.76%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-15.91%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-32.92%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

-37.98%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-15.43%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.90%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.31%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HMVYX и HMDYX

Текущая волатильность для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) составляет 5.56%, в то время как у The Hartford MidCap Fund (HMDYX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMVYXHMDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.64%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

14.73%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

24.02%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

21.49%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.46%

-0.85%