PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford MidCap Value Fund (HMVYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford MidCap Value Fund (HMVYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166468755

CUSIP

416646875

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 апр. 2001 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HMVYX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

Популярные сравнения:
HMVYX с HMDYX
Популярные сравнения:
HMVYX с HMDYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) показал доход в -3.80% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMVYX составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HMVYX

С начала года

-3.80%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-10.48%

1 год

2.55%

3 года

5.66%

5 лет

13.10%

10 лет

6.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HMVYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.19%-3.92%-3.91%-4.94%5.20%-3.80%
2024-1.45%3.33%4.59%-4.44%3.77%-2.27%6.52%1.16%2.10%-1.76%7.13%-6.94%11.23%
202310.48%-2.03%-4.42%0.70%-4.07%8.55%5.47%-4.29%-5.14%-4.37%8.48%7.81%16.17%
2022-3.66%2.69%2.26%-5.57%1.75%-10.45%8.87%-4.02%-9.11%10.33%6.07%-4.66%-7.76%
20210.18%6.76%5.76%4.91%0.21%-1.69%0.16%1.82%-2.05%4.54%-2.05%7.39%28.41%
2020-2.68%-9.64%-21.90%11.54%4.37%-0.38%4.44%1.91%-4.60%1.51%16.11%5.46%0.52%
201910.99%4.11%-1.94%4.71%-7.37%6.62%1.12%-1.89%3.86%1.73%2.77%3.66%30.86%
20182.23%-3.79%0.36%-0.77%2.94%-0.06%2.04%1.89%-1.12%-10.38%3.61%-11.23%-14.62%
20171.82%2.61%-0.81%-0.81%-1.20%2.05%1.32%-0.74%3.93%1.44%2.72%0.45%13.37%
2016-8.01%0.07%8.18%0.89%2.04%-1.54%4.75%0.71%-0.32%-2.77%8.96%0.31%12.81%
2015-1.88%5.80%2.05%-0.94%1.67%-1.82%-1.31%-4.90%-3.95%7.29%2.59%-5.09%-1.34%
2014-2.28%6.44%0.58%-0.80%1.62%3.19%-4.47%4.73%-5.07%3.19%0.96%0.20%7.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HMVYX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HMVYX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford MidCap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford MidCap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.19$2.19$1.16$1.66$1.34$0.09$0.49$1.67$0.43$1.08$1.18$1.96

Дивидендный доход

12.74%12.26%6.43%10.05%6.81%0.57%2.96%12.94%2.53%7.04%8.10%12.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford MidCap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2014$1.96$1.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford MidCap Value Fund показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford MidCap Value Fund составляет 10.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.75%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-44.47%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-33.49%15 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.326
-25.53%23 мая 2001 г.8021 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.191
-23.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.294
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...