PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMVYX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMVYX с FASOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HMVYX (Hartford MidCap Value Fund) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HMVYX returned 10.50%/yr vs 11.78%/yr for FASOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.88% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HMVYX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMVYX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции HMVYX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.78% соответственно.

HMVYX

1 день
0.54%
1 месяц
4.83%
С начала года
14.99%
6 месяцев
13.33%
1 год
22.31%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.50%

FASOX

1 день
0.07%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.15%
6 месяцев
22.76%
1 год
40.94%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMVYX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		14.99%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		24.15%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Correlation

The correlation between HMVYX and FASOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г.

0.94

The correlation between HMVYX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с VVOIXHMVYX с AMDVXHMVYX с RSVAXHMVYX с SMVTXHMVYX с HGOIXHMVYX с FIMVX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с NMAVXFASOX с SMVTXFASOX с ACLAXFASOX с ACMVX

Доходность на риск

HMVYX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMVYX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMVYXFASOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.42

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.41

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.29

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

15.79

-6.62

HMVYX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMVYX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FASOX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMVYX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMVYX и FASOX

Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и FASOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMVYXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-69.86%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.79%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-34.34%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-34.34%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

-47.97%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.41%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.69%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HMVYX и FASOX

Текущая волатильность для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMVYXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.96%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.30%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.35%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.68%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.04%

-1.39%

Сравнение комиссий HMVYX и FASOX

И HMVYX, и FASOX имеют комиссию равную 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMVYX и FASOX

Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FASOX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.27%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		3.74%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMVYX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASOX has higher volatility (4.96%) compared to HMVYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, HMVYX dropped -62.75% vs FASOX's -69.86%.

FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMVYX и FASOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор