PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMVYX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMVYX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HMVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 2001 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HMVYX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMVYX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		2.95%4.58%10.25%16.17%-7.77%28.41%0.51%33.72%-14.61%13.37%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-8.94%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HMVYX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции HMVYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 14.87% соответственно.

HMVYX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.05%
С начала года
2.95%
6 месяцев
4.62%
1 год
11.66%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.35%
10 лет*
9.18%

HGOIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.95%
1 год
15.66%
3 года*
21.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap Value Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HMVYX:
HMVYX с HMDYXHMVYX с SMVTXHMVYX с FASOXHMVYX с RSVAXHMVYX с FIMVXHMVYX с VVOIXHMVYX с AMDVX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HMVYX и HGOIX

HMVYX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

HMVYX
Hartford MidCap Value Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HMVYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMVYX
Ранг доходности на риск HMVYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMVYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMVYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMVYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMVYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMVYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMVYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMVYXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.71

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

3.37

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMVYX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMVYX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMVYX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMVYXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между HMVYX и HGOIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMVYX и HGOIX

Дивидендная доходность HMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HGOIX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMVYX
Hartford MidCap Value Fund		4.17%4.30%11.36%6.44%10.05%6.82%0.57%5.05%12.94%2.53%7.04%8.09%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		6.96%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HMVYX и HGOIX

Максимальная просадка HMVYX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMVYX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMVYXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-58.07%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-17.71%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-44.99%

+22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

-44.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-12.76%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-12.07%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.26%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HMVYX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) составляет 5.56%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMVYXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.42%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

14.89%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

24.08%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

25.13%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

23.37%

-2.76%