PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUD.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUD.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMUD.L returned 14.59%/yr vs 9.03%/yr for UC95.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции UC95.L по среднегодовой доходности: 14.59% против 9.03% соответственно.

HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
9.72%
1 год
22.07%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%

UC95.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.04%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и UC95.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.96%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.47%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%29.54%-1.90%15.82%

Correlation

The correlation between HMUD.L and UC95.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.63

Over the past year, the correlation between HMUD.L and UC95.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VBKHMUD.L с VOO
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.L

Доходность на риск

HMUD.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUD.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.00

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.07

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.00

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

0.01

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUD.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUD.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.00

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и UC95.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUD.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-36.05%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.00%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-10.18%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-17.29%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-36.05%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.32%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.66%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.24%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и UC95.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUD.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.04%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

6.80%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.29%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.60%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

14.11%

+2.25%

Сравнение комиссий HMUD.L и UC95.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и UC95.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности UC95.L в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMUD.L and UC95.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор