Сравнение UC95.L с 5HEP.L
UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and 5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Natixis respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC95.L returned 6.97%/yr vs 3.50%/yr for 5HEP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC95.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for 5HEP.L.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и 5HEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у 5HEP.L с доходностью -0.99%.
UC95.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.83%
5HEP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC95.L и 5HEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | -0.22% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 0.43% | 24.54% | 2.92% |
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.99% | -2.61% | 5.42% | 9.48% | -6.21% | 23.62% | 19.82% | 26.14% | -3.91% |
Correlation
The correlation between UC95.L and 5HEP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between UC95.L and 5HEP.L has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC95.L vs. 5HEP.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
5HEP.L
Сравнение UC95.L c 5HEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC95.L | 5HEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.84 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.12 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC95.L | 5HEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и 5HEP.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки 5HEP.L в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и 5HEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC95.L | 5HEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -24.16% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.77% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.14% | -19.08% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | -19.08% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.21% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.18% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и 5HEP.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) имеют волатильность 3.56% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC95.L | 5HEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.56% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 10.42% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.91% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.02% | -2.08% |
Сравнение комиссий UC95.L и 5HEP.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 5HEP.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и 5HEP.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как 5HEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEP.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.89% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
UC95.L and 5HEP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for UC95.L and 0.75% for 5HEP.L.
Подберите оптимальное распределение для UC95.L и 5HEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор