PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSIX с RYEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HMSIX returned 19.67%/yr vs 17.42%/yr for RYEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMSIX charges 1.51%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%.

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSIX и RYEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-28.99%

Correlation

The correlation between HMSIX and RYEIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between HMSIX and RYEIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX

Доходность на риск

HMSIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXRYEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.81

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.54

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.63

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

17.55

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.81

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и RYEIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и RYEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-83.50%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.74%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-26.94%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-26.94%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.86%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-28.62%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.12%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и RYEIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 6.20%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.66%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

14.99%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.58%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

26.46%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

31.83%

-2.42%

Сравнение комиссий HMSIX и RYEIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и RYEIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности RYEIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

HMSIX and RYEIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to HMSIX (6.20%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs RYEIX's -83.50%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSIX и RYEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор