PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с ICAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSIX с ICAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSIX (Hennessy Midstream Fund) and ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) are both funds - HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy, while ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap. Over the past 3 years, HMSIX returned 21.83%/yr vs 18.52%/yr for ICAP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMSIX charges 1.51%/yr vs 0.80%/yr for ICAP.

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и ICAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью 8.64%.

HMSIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
16.50%
6 месяцев
13.44%
1 год
18.29%
3 года*
21.83%
5 лет*
19.23%
10 лет*
—

ICAP

1 день
1.01%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.21%
1 год
26.79%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSIX и ICAP

2026 (YTD)20252024202320222021
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.50%-0.49%36.21%23.75%29.15%1.24%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		8.64%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%

Correlation

The correlation between HMSIX and ICAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between HMSIX and ICAP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

InfraCap Equity Income Fund ETF

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW

Доходность на риск

HMSIX vs. ICAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c ICAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXICAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.06

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.85

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.53

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

9.70

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. ICAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ICAP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и ICAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXICAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и ICAP

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и ICAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSIXICAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-24.20%

-44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.66%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-20.31%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.34%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-7.81%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.77%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и ICAP

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSIXICAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.56%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.92%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

13.07%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.17%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

18.17%

+11.24%

Сравнение комиссий HMSIX и ICAP

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ICAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и ICAP

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности ICAP в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.41%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSIX and ICAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSIX has higher volatility (6.11%) compared to ICAP (3.56%). In terms of maximum drawdown, HMSIX dropped -68.43% vs ICAP's -24.20%.

ICAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSIX и ICAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор