Сравнение HMSIX с ICAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и ICAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и ICAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 1.24% |
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.78% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у ICAP с доходностью -2.78%.
HMSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- —
ICAP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и ICAP
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ICAP в 0.80%.
Доходность на риск
HMSIX vs. ICAP — Ранг доходности на риск
HMSIX
ICAP
Сравнение HMSIX c ICAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | ICAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.28 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.27 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.57 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и ICAP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и ICAP
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности ICAP в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.29% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% |
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.95% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и ICAP
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки ICAP в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и ICAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -24.20% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -12.64% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -8.21% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -8.06% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 3.52% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и ICAP
Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | ICAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.25% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.26% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.06% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.33% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 18.33% | +11.29% |