PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HFCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-24.37%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий HMSIX и HFCGX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.05

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.91

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

3.90

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HFCGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HFCGX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HFCGX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-62.35%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.38%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-26.30%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.13%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-15.32%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.13%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HFCGX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.03%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.24%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.58%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

24.54%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

25.79%

+3.83%