PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с HNRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) are both mutual funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while HNRIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.93%/yr vs 21.33%/yr for HNRIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMSFX charges 1.75%/yr vs 1.92%/yr for HNRIX.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 28.63%.

HMSFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.36%
1 год
17.98%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.39%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-13.48%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Correlation

The correlation between HMSFX and HNRIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between HMSFX and HNRIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HBFBXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX

Доходность на риск

HMSFX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHNRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.33

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.03

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.13

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

13.18

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HNRIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.33

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HNRIX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HNRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-74.75%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.40%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-19.19%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-28.56%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.74%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-15.27%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HNRIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 6.03%, в то время как у Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.92%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.52%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

26.52%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

34.79%

-5.40%

Сравнение комиссий HMSFX и HNRIX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HNRIX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности HNRIX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.95%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSFX and HNRIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRIX has higher volatility (6.64%) compared to HMSFX (6.03%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs HNRIX's -74.75%.

HNRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и HNRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор