PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий HMSFX и HJPSX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPSX в 1.57%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.69

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.24

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.00

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.34

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HJPSX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между HMSFX и HJPSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HJPSX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HJPSX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-47.91%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.77%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-33.24%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-12.12%

+9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-10.10%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

4.03%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HJPSX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 4.10%, в то время как у Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.83%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.58%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

18.23%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.12%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

17.66%

+11.95%