Сравнение HMOP с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
HMOP и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HMOP и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMOP и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.18% | 4.70% | 2.52% | 5.28% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
HMOP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMOP и ZTAX
HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
HMOP vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
HMOP
ZTAX
Сравнение HMOP c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.21 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.49 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.52 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.39 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.21 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.22 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HMOP и ZTAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и ZTAX
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.50% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и ZTAX
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMOP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -15.33% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -10.47% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -5.92% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.87% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.92% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и ZTAX
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 1.09%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMOP | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 9.47% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 24.05% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 25.93% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 27.25% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 27.25% | -22.96% |