PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с VMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford US Value ETF (VMAX).

HMOP и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HMOP и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMOP и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		0.26%4.70%2.52%1.82%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.56%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.56%.

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.40%
1 год
19.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Сравнение комиссий HMOP и VMAX

И HMOP, и VMAX имеют комиссию равную 0.29%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

HMOP vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.33

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.22

-0.60

Корреляция

Корреляция между HMOP и VMAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и VMAX

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VMAX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.50%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.04%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и VMAX

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMOPVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-19.05%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.74%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.64%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.72%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.77%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и VMAX

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 1.10%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMOPVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.90%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

9.83%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

18.40%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

15.78%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

15.78%

-11.49%