PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

HMOP и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HMOP и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMOP и GUMI

2026 (YTD)20252024
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		0.18%4.70%1.14%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

HMOP

1 день
0.28%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.38%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.38%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий HMOP и GUMI

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

HMOP vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.82

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.39

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

6.88

-5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

29.42

-24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.82

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

3.32

-2.71

Корреляция

Корреляция между HMOP и GUMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и GUMI

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.50%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и GUMI

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

HMOPGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-0.48%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.48%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.04%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.05%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.11%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и GUMI

Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что HMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMOPGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.18%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.75%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

1.15%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

1.01%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

1.01%

+3.28%