PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.L с IJPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).

JARI.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.98%34.15%16.52%30.17%-0.54%-1.26%
Разные валюты инструментов

JARI.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 9.46%.

JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
5.01%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.46%
6 месяцев
22.11%
1 год
49.48%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.47%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с SJPA.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с HSJP.LJARI.L с IJPN.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.L

Сравнение комиссий JARI.L и IJPE.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.23

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.96

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.69

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

16.69

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.23

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.52

Корреляция

Корреляция между JARI.L и IJPE.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и IJPE.L

Ни JARI.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и IJPE.L

Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и IJPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-34.53%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.35%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.50%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.83%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.12%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.94%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

15.72%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.09%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.97%

-1.27%