PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JARI.L с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.L и DXJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
12.31%19.87%13.08%18.87%1.09%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 12.31%.


JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*

DXJG.L

1 день
4.53%
1 месяц
-2.64%
С начала года
12.31%
6 месяцев
18.55%
1 год
34.24%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Сравнение комиссий JARI.L и DXJG.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJG.L в 0.40%.


Доходность на риск

JARI.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JARI.LDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.77

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.39

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.38

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

12.65

-8.77

JARI.L vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DXJG.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.L и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JARI.LDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.77

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.68

-0.67

Корреляция

Корреляция между JARI.L и DXJG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и DXJG.L

Ни JARI.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и DXJG.L

Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки DXJG.L в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и DXJG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JARI.LDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-29.26%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.49%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-14.83%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.98%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-5.35%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.81%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и DXJG.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JARI.LDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.30%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.13%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.32%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.90%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.09%

+1.61%