Сравнение JARI.L с SJPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).
JARI.L и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и SJPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.L и SJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.29% | 10.15% | -2.37% | 5.00% | -10.79% | -1.95% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 9.33% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 9.33%.
JARI.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
SJPA.L
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.L и SJPA.L
JARI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JARI.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
SJPA.L
Сравнение JARI.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.L | SJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.26 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.92 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.85 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JARI.L и SJPA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и SJPA.L
Ни JARI.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и SJPA.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и SJPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -24.73% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.71% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -18.93% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.19% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -6.72% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.88% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и SJPA.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.57% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 14.11% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 18.61% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.24% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.68% | +2.02% |