PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JARI.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.L и JPSR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
3.73%18.27%8.64%7.70%-9.85%-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 3.73%.


JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*

JPSR.L

1 день
3.67%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.73%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.12%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JARI.L и JPSR.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JARI.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JARI.LJPSR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.16

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.65

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.90

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.05

-2.17

JARI.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JPSR.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JARI.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.59

-0.57

Корреляция

Корреляция между JARI.L и JPSR.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и JPSR.L

JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и JPSR.L

Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, примерно равная максимальной просадке JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и JPSR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JARI.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-23.05%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.84%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.57%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.71%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.96%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и JPSR.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JARI.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.40%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.30%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.66%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.02%

-0.32%