PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.L с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.L с IJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

JARI.L и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.L и IJPN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		9.43%18.18%9.39%14.03%-7.13%-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 9.43%.

JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

IJPN.L

1 день
4.80%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.43%
6 месяцев
14.52%
1 год
30.68%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с IJPE.LJARI.L с SJPA.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с HSJP.L
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий JARI.L и IJPN.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.

IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.LIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.16

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.95

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.70

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.L vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IJPN.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.L и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.LIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.39

Корреляция

Корреляция между JARI.L и IJPN.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и IJPN.L

JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.17%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и IJPN.L

Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.LIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-39.73%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.80%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-18.57%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.04%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-10.14%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.98%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и IJPN.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.LIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.97%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

14.88%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.70%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.77%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.00%

+1.70%