PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMJP.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMJP.L с DXJA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).

HMJP.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMJP.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMJP.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		8.79%17.44%9.05%14.01%-7.12%2.09%12.36%14.51%-8.64%5.91%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		15.30%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%10.49%
Разные валюты инструментов

HMJP.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMJP.L показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.30%.

HMJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.79%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.59%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.02%

DXJA.L

1 день
4.53%
1 месяц
-1.17%
С начала года
15.30%
6 месяцев
30.94%
1 год
48.79%
3 года*
32.46%
5 лет*
26.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с DXJP.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JARI.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с DXJG.L

Сравнение комиссий HMJP.L и DXJA.L

HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Доходность на риск

HMJP.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJP.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMJP.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.08

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.65

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

5.40

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

18.03

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMJP.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJP.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJA.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJP.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMJP.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.48

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.07

-0.61

Корреляция

Корреляция между HMJP.L и DXJA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJP.L и DXJA.L

Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.59%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMJP.L и DXJA.L

Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и DXJA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMJP.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-37.52%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-13.64%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-23.00%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.33%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.93%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJP.L и DXJA.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) составляет 8.64%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMJP.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

9.10%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

16.14%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

23.38%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

21.52%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

24.03%

-8.01%