Сравнение JARI.L с HSJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L).
JARI.L и HSJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. HSJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и HSJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.L и HSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.29% | 10.15% | -2.37% | 5.00% | -10.79% | -1.95% |
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5.91% | 18.24% | 13.93% | 13.26% | -5.31% | -0.67% |
Разные валюты инструментов
JARI.L торгуется в GBp, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у HSJP.L с доходностью 5.91%.
JARI.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
HSJP.L
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.L и HSJP.L
И JARI.L, и HSJP.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JARI.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
HSJP.L
Сравнение JARI.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.L | HSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.28 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.79 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.20 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.74 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.28 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между JARI.L и HSJP.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и HSJP.L
Ни JARI.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и HSJP.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и HSJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -16.22% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.15% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.22% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.76% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.63% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.45% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и HSJP.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 7.78%, в то время как у HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.46% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 15.08% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.54% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.91% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.84% | +1.86% |